Ciência de Dados para Negócios: Big Data for Finance Project
Análise de Séries de Preços e Log-Retornos
Intro
Converter a série de preços em log-retornos utilizando a seguinte fórmula:
[ p_t = \ln(p_t) - \ln(p_{t-1}) ]
Essa transformação nos permite analisar os retornos percentuais de forma mais adequada.
Construir os histogramas de cada série de retornos transformada.
Avaliar a assimetria das distribuições e identificar se há predominância de retornos positivos ou negativos no período analisado.
Calcular a variância da série de retornos logarítmicos utilizando:
🔹 O desvio padrão como medida direta (volatilidade histórica com janela de 5 dias).
🔹 Ou de maneira mais acurada, modelos econométricos (ex.: GARCH(1,1)) para obter a variância condicional.
date BEEF3.SA BRFS3.SA GIS HRL JBSS3.SA MRFG3.SA \ 1238 2025-03-14 0.031093 0.024722 0.024976 0.014724 0.015667 0.024863 1239 2025-03-17 0.031816 0.026581 0.028208 0.015502 0.016132 0.028757 1240 2025-03-18 0.022213 0.040627 0.021501 0.014557 0.073009 0.036127 1241 2025-03-19 0.021905 0.039398 0.015938 0.007907 0.073728 0.035161 1242 2025-03-20 0.033103 0.034645 0.016877 0.007681 0.071088 0.039908
TSN 1238 0.011254 1239 0.011458 1240 0.011033 1241 0.006089 1242 0.006956
📉 Gráficos de séries temporais de preços: